MACD-Histograma MACD-Histograma Introdução Desenvolvido por Thomas Aspray em 1986, o MACD-Histograma mede a distância entre MACD e sua linha de sinal (o EMA de 9 dias do MACD). Como MACD, o histograma MACD é também um oscilador que flutua acima e abaixo da linha zero. A Aspray desenvolveu o histograma MACD para antecipar crossovers da linha de sinal no MACD. Como o MACD usa médias móveis e preços de desaceleração de média móvel, os cruzamentos da linha de sinal podem chegar atrasados e afetar a relação de recompensa a risco de um comércio. As divergências bullish ou bearish no MACD-Histograma podem alertar os cartistas para um cruzamento de linha de sinal iminente no MACD. Veja o artigo da nossa Escola de Gráficos para mais informações sobre o MACD. Cálculo O MACD padrão é a média móvel exponencial de 12 dias (EMA) menos a EMA de 26 dias. Os preços de fechamento são usados para formar as médias móveis para MACD. Um EMA de 9 dias do MACD é plotado ao longo do lado para atuar como uma linha de sinal para identificar as voltas no indicador. O MACD-Histograma representa a diferença entre MACD e sua EMA de 9 dias, a linha de sinal. O histograma é positivo quando o MACD está acima do EMA de 9 dias e negativo quando MACD está abaixo da EMA de 9 dias. Quatro passos removidos O histograma MACD é um indicador de um indicador. Na verdade, MACD também é um indicador de um indicador. Isso significa que o MACD-Histograma é quatro passos removidos do preço da segurança subjacente. Em outras palavras, é a quarta derivada do preço. Primeira derivada: EMA de 12 dias e EMA de 26 dias. Segunda derivada: MACD (EMA de 12 dias menos a EMA de 26 dias) Terceira derivada: linha de sinal MACD (EMA de 9 dias do MACD) Quarta derivada: MACD-Histograma (MACD Menos linha de sinal MACD) A base para este indicador é o preço da segurança039. São necessários quatro passos para obter o preço real para o histograma MACD. Fale sobre massagem dos dados. Embora não seja necessariamente uma coisa ruim, os cartistas devem ter isso em mente ao analisar o histograma MACD. É um indicador de um indicador. Portanto, ele é projetado para antecipar os sinais no MACD, que por sua vez é projetado para identificar mudanças no impulso de preços da segurança subjacente. Interpretação Tal como acontece com o MACD, o histograma MACD também foi projetado para identificar a convergência, a divergência e os crossovers. O MACD-Histograma, no entanto, está medindo a distância entre MACD e sua linha de sinal. O histograma é positivo quando MACD está acima da linha de sinal. Os valores positivos aumentam à medida que o MACD diverge mais da linha de sinal (para o lado positivo). Os valores positivos diminuem conforme MACD e sua linha de sinal convergem. O MACD-Histograma cruza a linha zero quando MACD cruza abaixo da linha de sinal. O indicador é negativo quando MACD está abaixo da linha de sinal. Os valores negativos aumentam à medida que o MACD diverge mais da linha de sinal (para a desvantagem). Inversamente, os valores negativos diminuem à medida que MACD converge em sua linha de sinal. O Gráfico 1 mostra Darden Restaurants (DRI) com MACD e o MACD-Histograma. Um cruzamento de linha de sinal de baixa ocorreu no final de setembro e isso transformou o MACD-Histograma negativo. Um cronômetro de linha de sinal de alta ocorreu no início de dezembro e isso transformou o histograma MACD positivo no resto do mês. Houve um período de divergência à medida que o MACD se afastou de sua linha de sinal (linha verde) e um período de convergência quando o MACD se aproximou da linha de sinal (linha vermelha). Divergência de Peak-Trough O histograma de MACD antecipa os cruzamentos da linha de sinal no MACD, formando divergências de alta e baixa. Essas divergências indicam que MACD está convergindo em sua linha de sinal e pode estar maduro para uma cruz. Existem dois tipos de divergências: pico-calha e inclinação. Uma divergência entre o pico e a cavidade se forma com dois picos ou duas calhas no histograma MACD. Uma divergência de alta velocidade aumenta quando MACD forja uma baixa baixa e o histograma MACD forja uma maior baixa. As calhas bem definidas são importantes para a robustez de uma divergência entre o pico máximo. O gráfico 2 mostra Caterpillar com uma divergência de alta no histograma MACD. Observe que o MACD se mudou para uma baixa baixa em junho-julho, mas o histograma MACD formou uma maior baixa (calha). Existem dois canais distintos. Essa divergência de alta previu o cruzamento da linha de sinal de alta em meados de julho e uma grande manifestação. O gráfico 3 mostra Aeropostale (ARO) com uma divergência de baixa em agosto-setembro de 2009. O MACD mudou-se para uma nova alta em setembro, mas o MACD-Histograma formou uma baixa baixa. Observe que há dois picos definitivos (superior) com um mergulho no MACD-Histograma (linha vermelha). O subsequente cronograma de linha de sinal de baixa previu um declínio acentuado no estoque. Divergência inclinada Como o próprio nome indica, divergências inclinadas se formam sem picos ou cavidades bem definidos. Em vez de duas altas de reação, há simplesmente uma inclinação menor à medida que o histograma MACD se move em direção à linha zero. Esta inclinação para a linha zero reflete uma convergência entre MACD e sua linha de sinal. Em outras palavras, eles estão se aproximando um do outro. Momentum mostra força quando MACD está se afastando de sua linha de sinal e o MACD-Histograma se expande. Momentum enfraquece quando o MACD se aproxima da linha de sinal e o MACD-Histograma se contrai. A contratação de MACD-Histograma é o primeiro passo para um cruzamento de linha de sinal. O Gráfico 4 mostra o Boeing com uma divergência inclinada clássica no histograma MACD. O MACD moveu-se bruscamente mais baixo após o cruzamento da linha de sinal de baixa em junho de 2009. O MACD mudou-se para uma nova baixa em meados de julho, mas o histograma MACD manteve-se bem acima da baixa anterior. Na verdade, o MACD-Histograma atingiu o final de junho e formou uma divergência inclinada para cima. As linhas vermelhas grossas mostram a distância entre MACD e sua linha de sinal. Às vezes, é difícil avaliar a distância no gráfico, de modo que essas linhas destacam a diferença entre 26 e 8 de junho. Esta divergência inclinada prefigurava o cruzamento de linha de sinal de alta em meados de julho e um forte avanço no estoque. O gráfico 5 mostra a Disney (DIS) com uma divergência de inclinação descendente em maio de 2008. Observe como o MACD continuou com uma nova alta em 16 de maio, mas o histograma MACD atingiu o máximo de 8 de maio e formou uma divergência inclinada. O avanço no MACD estava perdendo impulso e o indicador mudou-se abaixo de sua linha de sinal para pregar um declínio acentuado no estoque. Este gráfico também mostra uma ótima divergência de alta em março-abril. Conclusões O MACD-Histograma é um indicador projetado para prever os cruzamentos da linha de sinal no MACD. Por extensão, é projetado como um sistema de alerta precoce para esses cruzamentos de linha de sinal, que são os sinais MACD mais freqüentes. As divergências no MACD-Histograma podem ser usadas para filtrar os cruzamentos da linha de sinal, o que reduzirá o número de sinais. Mesmo com um filtro, a robustez das divergências MACD-Histograma ainda é um problema. As divergências curtas e superficiais são muito mais freqüentes do que divergências longas e grandes. Em outras palavras, as divergências que se desenvolvem ao longo de alguns dias com movimentos superficiais geralmente são menos robustas que as divergências que se desenvolvem ao longo de algumas semanas com movimentos mais pronunciados. O crossover da linha de sinal fornece a confirmação final, mas os comerciantes agressivos podem tentar melhorar a relação entre recompensa e risco, fazendo seu movimento logo antes do crossover. Isto é, quando o MACD-Histograma é tão próximo da linha zero como pode ser sem realmente fazer uma cruz, geralmente entre -20 e .20. MACD-Histograma e SharpCharts MACD vem com o MACD-Histograma, mas o MACD-Histograma pode ser mostrado como um indicador autônomo. Isso torna muito mais fácil identificar divergências e crossovers. O MACD-Histograma pode ser configurado como um indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços da segurança subjacente. O histograma abrange um monte de espaço de gráfico, por isso é sempre melhor colocá-lo acima ou abaixo da janela principal. É possível mostrar o MACD sem o histograma na janela principal. Escolha MACD como um indicador e altere o número da linha do sinal de 9 para 1 (9,26,1). Isso removerá a linha de sinal e o histograma. A linha de sinal pode ser adicionada separadamente clicando nas opções avançadas do indicador e adicionando uma EMA de 9 dias. Clique aqui para um gráfico ao vivo com o MACD-Histograma. Análises sugeridas MACD-Histograma Turns Positive. Primeiro, essa análise apenas considera o comércio de ações acima da média móvel de 200 dias, o que implica uma tendência de alta em geral. Em segundo lugar, o MACD-Histograma move-se de território negativo para território positivo. Observe também que MACD é obrigado a ser negativo para garantir que essa retomada ocorra após um retrocesso. Esta varredura apenas significa como iniciante para aprimoramento adicional. MACD-Histograma gira negativamente. Primeiro, essa varredura apenas considera os estoques de ações abaixo da média móvel de 200 dias, o que implica uma tendência de queda geral. Em segundo lugar, o MACD-Histograma passa do território positivo para o território negativo. Observe também que o MACD deve ser positivo para garantir que essa desaceleração ocorra após um salto. Esta varredura apenas significa como iniciante para aprimoramento adicional. Estudo adicional Análise técnica - Ferramentas elétricas para investidores ativos oferece um curso completo de previsão de mercado do criador do MACD. Estratégias de curto, intermediário e longo prazo são explicadas com muitos incorporando MACD. Análise Técnica - Ferramentas Elétricas para Investidores Activos Gerald AppelMACD Linha de Sinal Crossover Bullish Qual é a definição de Crossover de Linha de Sinal MACD. O MACD é a diferença entre uma média móvel exponencial de 26 dias e 12 dias dos preços de fechamento. Um EMA de 9 dias, chamado de linha de sinal, é plotado em cima do MACD para mostrar oportunidades de compra. A regra de negociação MACD básica é vender quando a linha lenta do MACD cai abaixo da linha EMA de 9 dias mais rápida (conhecida como cruzamento de linha de sinal) e, da mesma forma, um sinal de compra ocorre quando o MACD sobe acima de sua linha de sinal. Stockopedia explica o MACD Signal Line Crossover. Um ponto importante a lembrar é que o MACD é considerado o mais eficaz em mercados comerciais de grande balanço, assim como qualquer cruzamento médio móvel. Sua fraqueza é que, quando o mercado é sem tendência, o MACD tende a gerar muitos falsos e falsos sinais de compra e venda. Você pode ler mais sobre a estratégia MACD aqui.
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